Trading volume strategy Se unió a julio de 2008 Estado 750 Mensajes He encontrado un artículo interesante sobre los volúmenes: uso muchos indicadores y métodos diferentes, pero el que me ha demostrado un éxito consistente es el precio y el volumen de soporte y resistencia. Las áreas de soporte o resistencia vienen en máximos y mínimos anteriores (es por eso que las existencias y los índices desarrollan rangos de negociación, rebotan ante los máximos y mínimos anteriores). Le mostraré cómo el precio y el volumen reaccionan a los máximos y mínimos previos y por qué el precio empuja o invierte en estos puntos. Las altas y bajas previas en un stock o índice definen áreas de soporte y resistencia actuales. A El valor alto o bajo anterior en un stock o índice se denomina swing. Dibujo una línea de tendencia horizontal de la oscilación anterior alta o baja para ver a qué precio soporte o resistencia vendrá en en el futuro. Estos altos y bajos anteriores de swing son lugares donde las decisiones se van a tomar para comprar o vender órdenes. Las líneas horizontales dibujadas de los máximos y bajos anteriores indican dónde puede llegar el soporte o la resistencia en el futuro. A veces una imagen vale 1000 palabras. El gráfico de línea de una acción o un índice a continuación ilustra lo que es un columpio alto y bajo. Las siguientes reglas que he desarrollado con precio y volumen vinieron en parte con el estudio de las obras del maestro de precio y volumen, Richard Wyckoff. El Sr. Wyckoff desarrolló técnicas en la década de 1930 que combinan el precio y el volumen de las acciones que tenían previsibilidad de precios. Las técnicas que desarrolló fueron la prueba del tiempo y todavía funcionan hasta nuestros días. He ampliado en estas ideas y surgió con las siguientes reglas que uso diariamente en mi comercio. Con el fin de mantener este artículo breve, no voy a entrar en todas las reglas, pero aquí hay algunos que podemos pasar. Aquí veremos un historial de precios para ver dónde se desarrollan las señales de compra y venta. Las reglas que sigo usando el precio y el volumen para determinar las señales de compra y venta en el índice Nasdaq y los índices NYSE 1. Prueba de una alta o baja anterior en 8 o mayor disminución en volumen y cierra de nuevo por debajo de la anterior alta ) Implican una inversión. El mercado necesita romper el anterior alto o bajo y luego cerrar de nuevo en el rango de negociación para demostrar el punto. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord2.gif 2. Prueba de un alto o un bajo anterior en 3 o menos en la contracción de volumen, implican que el alto o el bajo será excedido. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord3.gif 3. Siempre compare la relación de volumen con la primera alta o baja incluso en la tercera y cuarta re-prueba. La relación de compra y venta de la relación de volumen sigue siendo la misma. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord4.gif images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord5.gif Miembro desde julio 2008 Estatus: Miembro 750 Publicaciones B. images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord6.gif Nota importante: No es lo que las cifras de volumen en sí son que es importante en volver a la prueba de anteriores máximos o bajos, sino más bien qué porcentaje aumentar o disminuir el volumen tiene frente a anteriores máximos o mínimos. Estas relaciones de volumen definirán si el mercado pasará o se invertirá en estos máximos y mínimos anteriores. 4. Los mercados que se rompen a nuevos máximos (o mínimos) en un volumen casi igual o mayor y luego vuelven a invertir en el rango de negociación, el último máximo (o bajo) se probará si no se supera. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord7.gif PS. La forma de saber si el último valor alto (o bajo) se probará y luego se invertirá o se superará en el volumen. - Si el volumen es al menos 8 más ligero en la prueba de alta (o baja), entonces esperar la reversión. - Si el volumen está dentro de 3 o menos en la prueba, entonces espere la continuación. 5. Los mercados que rompen a nuevo alto o bajo en la disminución 8 o más grande en volumen y cierre fuera del rango que negocia implican una rotura falsa y volverán en el rango que negocia. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord8.gif 6. Los topes y fondos de quotgapsquot actúan y funcionan de la misma manera que los máximos y bajos previos. Los topes y fondos de las lagunas actúan y funcionan como zonas de apoyo y resistencia anteriores. La misma relación de porcentaje de volumen funciona con los quotGapscomo lo hacen con la nueva prueba de los máximos y mínimos anteriores. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord9.gif Y aquí está el enlace al artículo: tradingmarkets /.site /. Los técnicos de mercado reclaman una buena indicación de que una acción se moverá hacia arriba es cuando el precio y el volumen aumentan juntos - cuando hacen un movimiento en tándem. El volumen de volumen Tandem Move (PVTM) es un gran juego para seguir porque indica que la acción tiene presión hacia arriba. Para jugar PVTM usted busca acciones que han subido 25 o más en 5 días o menos y tienen volumen de negociación de 100 o más por encima de su promedio normal de seis meses de volumen promedio. Los posibles puntos de entrada y salida son simples: se compra en la posición abierta después del día de activación y se mantiene para las duraciones preferidas, de acuerdo con sus tolerancias de riesgo, estrategia financiera y objetivos. Razones potenciales para los juegos de PVTM: Los iniciados que se adelantan al mercado Patrones técnicos de gráficos o eventos desencadenados Simpatía para un sector o movimiento de la industria Anuncios de ganancias y actualizaciones de analistas Noticias de cualquier tipo Patrones de gráficos para los juegos PVTM Los patrones de gráficos son siempre significativos en cualquier juego, Los patrones para las jugadas PVTM son un tanto furtivos. Su primer paso de evaluación debe comenzar con el gráfico de tres meses, y muchas de las poblaciones parecen tener patrones dudosos en esta periodicidad. De hecho, muchos de los mejores (PVTM) juega en el pasado tienen tendencia plana, ligera hacia arriba, o patrones de canalización agitada. Mirar las cartas de un año tampoco inspirará muchas cartas a la mamá. El PVTM a menudo actúa como el crescendo a un período de consolidación. No tengas miedo de que hayas entrado en el mundo de gráficos de bizzaro donde cada cosa hacia atrás - hay un patrón tradicional y consistente. Cuando los candidatos de PVTM cruzan sus líneas de media móvil de 10 días, suelen despegar. Esta es la prueba de fuego - si un candidato PVTM no está por encima de su línea de media móvil de 10 días, deséchela y encuentre otra. Una gran mayoría de las acciones de PVTM experimentan un estallido de sostenimiento cuando cruzan su línea de media móvil de 10 días. Estadísticas del juego PVTM Como se mencionó anteriormente, algunas tendencias sorprendentes se desarrollan al volver a probar y rastrear las jugadas PVTM. Algunas de las tendencias más notables incluyen: aumento de volumen, cruces de línea de media móvil de 10 días, rupturas, número de días requeridos para lograr una ganancia de 25 y los retornos de los distintos períodos de tenencia. El volumen de la hinchazón es también un sello distintivo de buenas jugadas PVTM. El punto dulce parece estar alrededor de 150-200 sobre el volumen medio diario de seis meses. Las existencias con un aumento de volumen de más de 600 por encima de su promedio de seis meses tienden a ser más adecuado para un pico de pony Peak Plays que PVTMs. El PVTM requiere un período de gestación e incubación, aunque breve. Las existencias que alcanzan el umbral de ganancia de 25 en un día tienden a tener una tasa de fracaso más alta que las que toman 2-4 días. Los movimientos ligeramente más lentos y más consistentes han demostrado para ayudar a reforzar una acción mientras que sube. Históricamente, más de 90 del PVTM las poblaciones examinadas han experimentado una ruptura por encima de la tendencia de 50 días. Esto es consistente con los gráficos planos y agitados de tres meses. Las acciones planas que experimentan movimientos a corto plazo casi siempre van a desglosarse en máximos a corto plazo. También vale la pena señalar que mientras que los PVTMs están rompiendo máximos de 50 días, no que muchos están haciendo nuevos máximos de todos los tiempos. De hecho, muchos tienen algún tipo de resistencia a largo plazo que se cierne en el horizonte que deben golpear a través si van a continuar trepando. En cierto modo, esto hace que muchos candidatos de PVTM sean buenos candidatos de valor - acciones buenas y golpeadas que empiezan a rebotar. Una reproducción típica de PVTM requiere dos o tres días consecutivos al alza antes de que el umbral de precios acumulativo sea violado. El día en que se supera el umbral de ganancia de precio de 25 es el día de activación. Si el patrón de la carta era atractivo, el juego dicta que una posición debe ser abierta el día siguiente. Cómo utilizar el volumen para mejorar su comercio Cargando el jugador. Volumen es una medida de cuánto de un activo financiero dado se ha negociado en un período de tiempo dado. Es una herramienta muy potente, pero a menudo se pasa por alto porque es un indicador tan simple. La información del volumen se puede encontrar apenas alrededor dondequiera, pero pocos comerciantes o inversionistas saben utilizarlo para aumentar sus beneficios y para reducir al mínimo riesgo. Para cada comprador debe haber alguien que les vendió las acciones que compró, al igual que debe haber un comprador para que un vendedor para deshacerse de sus acciones. Esta batalla entre los compradores y los vendedores por el mejor precio en todos los plazos diferentes crea el movimiento mientras que los factores técnicos y fundamentales del término más largo juegan hacia fuera. Utilizar el volumen para analizar las existencias (o cualquier activo financiero) puede reforzar los beneficios y también reducir el riesgo. Directrices básicas para el uso del volumen Al analizar el volumen. Hay pautas que podemos usar para determinar la fuerza o debilidad de un movimiento. Como comerciantes, estamos más inclinados a unirnos a movimientos fuertes y no tomar parte en movimientos que muestren debilidad - o podemos incluso ver una entrada en la dirección opuesta de un movimiento débil. Estas directrices no son válidas en todas las situaciones, pero son una buena ayuda general en las decisiones comerciales. Volumen e interés del mercado Un mercado en aumento debería ver un aumento en el volumen. Los compradores requieren un número cada vez mayor y un entusiasmo cada vez mayor para seguir empujando los precios más altos. El precio creciente y el volumen decreciente muestran falta de interés y esto es una advertencia de una inversión potencial. Esto puede ser difícil de envolver su mente alrededor, pero el simple hecho es que una caída de precios (o aumento) en poco volumen no es una señal fuerte. Una caída de precios (o subida) en grandes volúmenes es una señal más fuerte de que algo en la acción ha cambiado fundamentalmente. Gráfico diario que muestra el aumento del precio y el aumento del volumen. Border0 height371 longdescA20GLD20daily20chart20showing20rising20price20and20rising20volume. Figura 1. Diagrama diario de GLD que muestra el aumento de los precios y el aumento del volumen. Movimientos de agotamiento y volumen En un mercado en aumento o en baja, podemos ver movimientos de agotamiento. Estos son generalmente movimientos bruscos en el precio combinado con un fuerte aumento en el volumen, que señalan el final potencial de una tendencia. Los participantes que esperaron y tienen miedo de perder más de la pila de movimiento en las tapas del mercado, agotando el número de compradores. En un mercado inferior, la caída de los precios finalmente obligar a un gran número de comerciantes, lo que resulta en la volatilidad y el aumento de volumen. Vamos a ver una disminución en el volumen después de la punta en estas situaciones, pero cómo el volumen continúa jugando en los próximos días, semanas y meses pueden ser analizados mediante el uso de las directrices de otros volúmenes. (Para la lectura relacionada, eche un vistazo a 3 señales clave de una tapa de mercado). Figura 2: Diagrama diario de GLD que muestra un pico de volumen que indica un cambio de dirección. El volumen de signos alcista puede ser muy útil para identificar signos alcistas. Por ejemplo, imagine aumentos de volumen en una disminución de precios y luego el precio se mueve más alto, seguido por un movimiento hacia atrás más bajo. Si el precio en el movimiento hacia atrás más bajo se mantiene más alto que el mínimo anterior, y el volumen disminuye en la segunda disminución, entonces esto se interpreta generalmente como un signo alcista. Figura 3: Diario de un SPY que muestra una falta de interés de venta en la segunda disminución. Reajustes de volumen y de precio Después de un largo movimiento de precios más o menos, si el precio comienza a variar con poco movimiento de precios y volumen pesado, a menudo indica una inversión. (Véase Retracement o Reversal: Know The Difference para obtener información adicional) Volume and Breakouts vs. False Breakouts En la ruptura inicial de un rango u otro patrón de gráfico, un aumento en el volumen indica la fuerza en el movimiento. Poco cambio en el volumen o disminución del volumen en un desglose indica falta de interés y una mayor probabilidad de un fracaso falso. Gráfico diario QQQQ mostrando un volumen creciente en el desglose. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Figura 4: Diagrama diario de QQQQ que muestra un volumen creciente en el desglose. Volumen Historia El volumen debe ser considerado como relativo a la historia reciente. Comparando hoy con el volumen hace 50 años proporciona datos irrelevantes. Cuanto más recientes sean los conjuntos de datos, más pertinentes serán. Indicadores de volumen Los indicadores de volumen son fórmulas matemáticas que se representan visualmente en las plataformas de gráficos más utilizadas. Cada indicador utiliza una fórmula ligeramente diferente y, por lo tanto, un comerciante debe encontrar el indicador que funciona mejor para su enfoque de mercado en particular. Los indicadores no son necesarios, pero pueden ayudar en el proceso de decisión comercial. Hay muchos indicadores de volumen lo siguiente proporcionará una muestra de cómo varios pueden ser utilizados. On Balance Volume (OBV) OBV es un indicador simple pero efectivo. A partir de un número arbitrario, el volumen se agrega cuando el mercado termina más alto, o el volumen se resta cuando el mercado termina más bajo. Esto proporciona un total acumulado y muestra las existencias que se están acumulando. También puede mostrar divergencias, como cuando un precio sube, pero el volumen está aumentando a un ritmo más lento o incluso comienzan a caer. La Figura 5 muestra que OBV está aumentando y confirmando el aumento de precios en el precio de las acciones de Apple Inc (AAPL). Figura 5: Un gráfico diario de APPL que muestra cómo OBV confirma el movimiento del precio. Chaikin Money Flow El aumento de los precios debe ir acompañado de un aumento de volumen, por lo que esta fórmula se centra en la expansión del volumen cuando los precios terminan en su parte superior o inferior de su rango diario y luego proporciona valor para la fuerza correspondiente. Cuando los cierres están en la parte superior del rango y el volumen se está expandiendo, los valores serán altos cuando los cierres estén en la parte inferior del rango, los valores serán negativos. El flujo de dinero de Chaikin se puede utilizar como indicador a corto plazo porque oscila, pero es más comúnmente usado para ver la divergencia. La Figura 6 muestra cómo el volumen no estaba confirmando los continuos mínimos más bajos (precio) en el stock AAPL. Chaikin flujo de dinero mostró una divergencia que dio lugar a un movimiento de nuevo más alto en el stock. (Para obtener información relacionada, consulte Descubriendo los canales de Keltner y el oscilador de Chaikin.) Figura 6: Un gráfico de 10 minutos de AAPL que muestra la divergencia que indica una reversión potencial. Klinger Volume Oscillator Fluctuación por encima y por debajo de la línea cero se puede utilizar para ayudar a otras señales comerciales. El oscilador de volumen de Klinger suma los volúmenes de acumulación (compra) y distribución (venta) durante un período de tiempo dado. En la Figura 7 vemos un número bastante negativo - esto es, en medio de una tendencia alcista global - seguido por un aumento por encima del disparador o la línea cero. El indicador de volumen se mantuvo positivo en toda la tendencia de precios. Una caída por debajo del nivel de activación en enero de 2011 marcó la inversión a corto plazo. Sin embargo, los precios se han estabilizado y por eso los indicadores generalmente no deben usarse aisladamente. La mayoría de los indicadores dan lecturas más precisas cuando se utilizan en asociación con otras señales. (Ver Trend-Spotting con la línea de acumulación / distribución para más.) Figura 7: Un gráfico diario de APPL que muestra cómo Klinger confirma la tendencia alcista. El Bottom Line Volume es una herramienta extremadamente útil y, como puede ver, hay muchas maneras de usarlo. Existen pautas básicas que pueden usarse para evaluar la fortaleza o debilidad del mercado, así como para verificar si el volumen está confirmando un movimiento de precios o señalando una inversión. Los indicadores pueden usarse para ayudar en el proceso de decisión. En resumen, el volumen no es una herramienta de entrada y salida precisa, sin embargo, con la ayuda de indicadores, las señales de entrada y salida pueden ser creadas mirando la acción del precio. Volumen y un indicador de volumen.
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